2014年下半年銀行業專業人員初級職業資格考試《銀行業專業實務》(風險管理)試卷

一、判斷題(共20小題，每小題1分，共20分)請對以下各題的描述作出判斷，正確選A。錯誤選B。

1.商業銀行的市場風險限額指標通常包括頭寸限額、風險價值(VaR)限額、止損限額、敏感度限額等多重維度。(　　)

A.正確

B.錯誤

2.某商業銀行表外有一筆原始期限少于1年的貸款承諾1000萬元，在采用權重法計算信用風險加權資產時.應將1000萬元視同其表內資產。(　　)

A.正確

B.錯誤

3.金融衍生品交易(包括交易所內和交易所外)不存在交易對手信用風險。(　　)

A.正確

B.錯誤

4.商業銀行內部評級體系的驗證過程和結果的獨立檢查應由監管機構負責。(　　)

A.正確

B.錯誤

5.商業銀行監測信貸資產組合風險，可以從行業、區域、產品等維度防止風險集中度過高，實現資源的最優化配置。(　　)

A.正確

B.錯誤

6.監管機構通過非現場監管和現場檢查的方式對商業銀行資本充足率進行監督檢查，在對資本充足率進行常規監督檢查的同時，可視情況實施資本充足率的臨時監督檢查。(　　)

A.正確

B.錯誤

7.只有當高級管理層充分意識到并積極利用風險管理的潛在盈利能力時，風險管理才能夠對商業銀行整體產生最大的收益。(　　)

A.正確

B.錯誤

8.在商業銀行設立國別風險限額和確定國別風險準備金計提水平時，應充分考慮國別風險評級結果。(　　)

A.正確

B.錯誤

9.商業銀行應根據定期和不定期壓力測試結果編制資本充足率壓力測試報告，報告內容包括但不限于測試目的、情景設定、測試方法、測試結論、相關風險點分析、應急處理措施和其他改進措施等。(　　)

A.正確

B.錯誤

10.在商業銀行風險管理實踐中，來自前臺的有問題的原始數據和信息應當由后臺的風險管理部門負責集中修正。(　　)

A.正確

B.錯誤

11.商業銀行操作風險評估通常從業務管理和風險管理兩個角度開展，遵循由表及里、自上而下、從已知到未知的原則。(　　)

A.正確

B.錯誤

12.商業銀行應當盡可能提高負債的流動性和資產的穩定性，以降低流動性風險。(　　)

A.正確

B.錯誤

13.商業銀行在信用風險內部評級法初級法下，同一風險暴露由兩個以上保證人提供保證，且不劃分責任情況時，可選擇信用等級最好、信用風險緩釋效果最優的保證人進行信用風險緩釋處理。(　　)

A.正確

B.錯誤

14.在商業銀行信用風險管理中，內部評級法用于計量貸款的預期損失，壓力測試用于計量貸款的非預期損失。(　　)

A.正確

B.錯誤

15.經風險調整的資本收益率(RAROC)反映了商業銀行通過承擔風險而獲得的收益是有成本的。(　　)

A.正確

B.錯誤

16.商業銀行內部操作風險損失數據應當既包括已經真實發生的操作風險損失數據，也包括預測損失數據。(　　)

A.正確

B.錯誤

17.商業銀行內部計量市場風險或對不同市場風險進行比較時，可以根據需要選取不同的風險價值(VaR)的置信水平。(　　)

A.正確

B.錯誤

18.商業銀行的流動性風險通常是信用風險、市場風險、操作風險等重要風險長期積聚、惡化的綜合結果。(　　)

A.正確

B.錯誤

19.在商業銀行的市場風險管理實踐中，返回檢驗主要用于驗證風險計量模型的準確性。(　　)

A.正確

B.錯誤

20.商業銀行的信用風險主要存在于授信業務，市場風險主要存在于交易業務，操作風險主要存在于柜臺業務。(　　)

A.正確

B.錯誤

（責任編輯：）

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