1.風險監管最為核心的步驟是( )。

A.了解機構

B.風險評估

C.規劃監管行動

D.監管措施

正確答案:B

解析:風險評估是風險監管最為核心的步驟。

2.在《巴塞爾新資本協議》中，規定了信用風險計量方法有三種，不包括( )。

A.基本指標法

B.內部評級高級法

C.標準法

D.內部評級初級法

正確答案:A

解析:A項屬于對操作風險的計量方法。

3.期權性工具( )。

A.具有期權性風險

B.具有對稱性

C.不會給期權出售方帶來風險

D.給期權買入方帶來風險

正確答案:A

解析:期權性工具本身具有不對稱的支付特征，會給期權出售方帶來風險，這種風險就是期權性風險。

4.假設其他條件完全相同，下列投資方式中，投資者面臨的交易對手信用風險最大的是( )。

A.賣出1份賣方期權(PUT OPTION)

B.購買1份賣方期權(PUT OVTION)

C.購買1份買方期權(CALL OVTION)

D.賣出1份買方期權(CALL OPTION)

正確答案:C

解析:交易對手信用風險是指由于交易對手在合約到期前違約而造成損失的風險。由于購買1份買方期權的收益是無限大的，因此合約到期前交易對手違約，投資者面臨的交易對手信用風險最大。

5.商業銀行在完善流動性風險預警機制的同時，還要制定本、外幣流動性管理應急計劃，其主要內容是( )。

A.制定危機處理方案與彌補現金流量不足的工作程序

B.提高流動性管理的預見性

C.通過金融市場控制風險

D.建立多層次的流動性屏障

正確答案:A

解析:商業銀行應當在完善流動性風險預警機制的同時，制定本、外幣流動性管理應急計劃，主要包括兩方面的內容：一是危機處理方案。規定各部門溝通或傳遞信息的程序，明確在危機情況下各自的分工和應采取的措施，以及制定在危機情況下對資產和負債處置的措施。二是彌補現金流量不足的工作程序。備用資產的來源包括未使用的信貸額度，以及央行的緊急支援等。

6.久期分析也稱為持續期分析或期限彈性分析，是衡量利率變動對銀行(　)影響的一種方法。

A.當期收益

B.風險水平

C.資本充足率

D.整體經濟價值

正確答案:D

解析:久期分析也稱為持續期分析或期限彈性分析，是衡量利率變動對銀行整體經濟價值的影響的一種方法。 考點

市場風險計量方法

7.通常情況下,下列商業銀行資產的流動性自高至低排序正確的是( )(1)國債(2)同業借款(3)銀行自有房產(4)可出售的貸款組合

A.(2)>(1)>(4)>(3)

B.(1)>(2)>(4)>(3)

C.(1)>(2)>(3)>(4)

D.(2)>(1)>(3)>(4)

正確答案:B

解析:巴塞爾委員會將銀行資產按流動性高低分為四類： (1)最具有流動性的資產，如現金及在中央銀行的市場操作中可用于抵押的政府債券，這類資產可用于從中央銀行獲得流動性支持，或者在市場上出售、回購或抵押融資;

(2)其他可在市場上交易的證券，如股票和同業借款，這些證券是可以出售的，但在不利情況下可能會喪失流動性;

(3)商業銀行可出售的貸款組合，一些貨款組合雖然有可供交易的市場，但在流動性分析的框架內卻可能被視為不能出售;

(4)流動性最差的資產包括實質上無法進行市場交易的資產，如無法出售的貨款、銀行的房產和在子公司的投資、存在嚴重問題的信貨資產等。

因此，商業銀行資產流動性排序為：國債>同業拆借>可出售的貸款組合>銀行自有房產

考點

市場流動性風險與融資流動性風險

8.如果商業銀行的流動性需求和流動性來派之間出現了不匹配，流動性需求( )流動性資金的來源，或者獲得流動性的成本過高降低了銀行的收益，流動性風險就發生了。

A.大于

B.小于

C.等于

D.以上都不對

正確答案:A

解析:流動性危機的來源也就是流動性需求大于流動性資金的來源。

9.巴塞爾委員會根據( )，把商業銀行面臨的風險分為八大類。

A.損失結果

B.風險事故

C.風險發生的范圍

D.商業銀行的業務特征及誘發風險的原因

正確答案:D

解析:根據不同的分類標準可以將風險分為不同的類型。按誘發原因分類可分為信用、市場、操作、流動性、國家、聲譽、法律以及戰略風險八大類;A項按損失的結果可分為純粹和投機風險;B項按風險事故可分為經濟風險、政治風險和社會風險;C項按風險發生的范圍可分為系統性和非系統性風險。

10.外債總額與國民生產總值之比反映了一國長期的外債負擔情況，一般的限度是( )。

A.20%～25%

B.15%～25%

C.10%～20%

D.10%～25%

正確答案:A

解析:外債總額與國民生產總值之比反映了一國長期的外債負擔情況，一般的限度是20%～25%，高于這個限度說明外債負擔過重。

11.缺口分析和( )采用的都是利率敏感性分析方法。

A.久期分析

B.匯率分析

C.因果分析

D.商品價格分析

正確答案:A

解析:缺口分析——衡量利率變動對銀行當期收益影響的一種方法;久期分析——衡量利率變動對銀行資產價值影響的一種方法。

12.商業銀行限額管理對控制其各種業務活動的風險是很有必要的.以下有關限額管理的說法，不正確的是( )。

A.限額是指對某一客戶(單一法人或集團法人)所確定的、在一定時期內商業銀行能夠接受的最大信用暴露

B.在限額管理中，給予客戶的授信額度只包含貸款，而不包括其他或有負債

C.限額管理的目的是確保所發生的風險總能被事先設定的風險資本加以覆蓋

D.商業銀行在考慮對客戶授信時不能僅僅根據客戶的最高債務承受額提供授信，還必須將客戶在其他商業銀行的原有授信、在本行的原有授信和準備發放的新授信一并加以考慮

正確答案:B

解析:在限額管理中，商業銀行給予客戶的授信額度應當包括貸款、可交易資產、衍生工具及其他或有負債。

13.在某一時點上，投資期限越長，收益率越低表示為( )收益率曲線。

A.水平

B.正向

C.反向

D.波動

正確答案:C

解析:在某一時點上，投資期限越長，收益率越低表示為反向收益率曲線。

14.以下不屬于風險轉移策略的是( )。

A.出口信貸保險

B.擔保

C.備用信用證

D.市場對沖

正確答案:D

解析:D屬于風險對沖。

15.( )是指國際債權人在進行國際資金融通時往往要求當地信譽好的銀行、非銀行金融機構、企業或政府為其提供擔保。

A.保險轉移

B.非保險轉移

C.兩者都是

D.兩者都不是

正確答案:B

解析:擔保不等同于保險。保險就是找保險公司，本題題干沒有提到保險，只是說明擔保，所以這是非保險轉移。

16.下列選項不屬于銀監會對我國商業銀行公司治理要求的是( )。

A.建立合理的薪酬制度，強化激勵約束機制

B.建立以股東利益最大化為目標的盈利模式

C.完善股東大會、董事會、監事會、高級管理層的議事制度和決策程序

D.明確股東、董事、監事和高級管理人員的權利、義務

正確答案:B

解析:銀監會對我國商業銀行公司治理要求包括：①完善股東大會、董事會、監事會、高級管理層的議事制度和決策程序。②明確股東、董事、監事和高級管理人員的權利、義務。③建立、健全以監事會為核心的監督機制。④建立完善的信息報告和信息披露制度。⑤建立合理的薪酬制度，強化激勵約束機制。

17.監控/報告是容易引起操作風險的內部流程因素之一。錯誤監控/報告指商業銀行監控/報告流程不明確、混亂，負責監控/報告的部門職責不清晰，相關數據/信息不全面、不及時、不準確。造成未履行必要的( )或者外部匯報不準確。

A.操作規范

B.監管職責

C.匯報義務

D.內部控制

正確答案:C

解析:這是錯誤監控/報告的定義。

18.在距長期次級債務到期日前最后五年，其可計入附屬資本的數量每年累計折扣為( )。

A.10%

B.20%

C.30%

D.40%

正確答案:B

解析:在距長期次級債務到期日前最后5年，其可計入附屬資本的數量每年累計折扣為20%。

19.商業銀行具有相同或相似屬性業務風險敞口過大而表現出的風險為( )。該風險為流動性風險的主要誘因之一。

A.戰略風險

B.集中度風險

C.市場風險

D.信用風險

正確答案:B

解析:商業銀行具有相同或相似屬性業務風險敞口過大而表現出的風險為集中度風險。同業業務增大金融機構之間的敞口，使得各金融機構的相互關聯性上升，增加資產組合與現金流管理的難度，將使銀行的流動性風險上升，也會使整個金融市場的脆弱性增加。

20.銀監會公布的風險監管核心指標不包括( )。

A.風險水平

B.風險遷徙

C.風險抵補

D.風險價值

正確答案:D

解析:風險價值不屬于風險監管核心指標。

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