二、多項選擇題

1.在下列各項中，屬于財務(wù)管理風(fēng)險對策的有( )。

A.規(guī)避風(fēng)險

B.減少風(fēng)險

C.轉(zhuǎn)移風(fēng)險

D.接受風(fēng)險

2.下列說法中正確的有( )。

A.R=Rf+β ×(Rm-Rf)所代表的直線就是證券市場線

B.(Rm-Rf)稱為市場風(fēng)險溢酬

C.如果風(fēng)險厭惡程度高，那么(Rm-Rf)就大

D.在市場線中，橫軸是(Rm-Rf)，縱軸是必要收益率R

3.關(guān)于投資者要求的收益率，下列說法中正確的有( )。

A.風(fēng)險程度越高，要求的收益率越低

B.無風(fēng)險收益率越高，要求的收益率越高

C.無風(fēng)險收益率越低，要求的收益率越高

D.風(fēng)險程度越高，要求的收益率越高

4.資本資產(chǎn)定價模型的局限性表現(xiàn)在( )。

A.某些資產(chǎn)或企業(yè)的β值難以估計

B.由于經(jīng)濟(jì)環(huán)境的不確定性和不斷變化，使得依據(jù)歷史數(shù)據(jù)估算出的β值對未來的指導(dǎo)作用必然要打折扣

C.CAPM是建立在一系列假設(shè)之上的，其中一些假設(shè)與實(shí)際情況有較大的偏差

D.沒有提供對風(fēng)險與收益之間的一種實(shí)質(zhì)性的表述

5.以下關(guān)于收益率的標(biāo)準(zhǔn)離差率的說法正確的有( )。

A.收益率的標(biāo)準(zhǔn)離差率是收益率的標(biāo)準(zhǔn)差與期望值之比

B.收益率的標(biāo)準(zhǔn)離差率以絕對數(shù)衡量資產(chǎn)全部風(fēng)險的大小

C.收益率的標(biāo)準(zhǔn)離差率表示每單位預(yù)期收益所包含的風(fēng)險

D.收益率的標(biāo)準(zhǔn)離差率越大，資產(chǎn)的相對風(fēng)險越大

6.根據(jù)人們的效用函數(shù)的不同，可以按照其對風(fēng)險的偏好分為( )。

A.風(fēng)險回避者

B.風(fēng)險厭惡者

C.風(fēng)險追求者

D.風(fēng)險中立者

7.下列公式正確的是( )。

A.風(fēng)險收益率=風(fēng)險價值系數(shù)×收益率的標(biāo)準(zhǔn)離差率

B.風(fēng)險收益率=風(fēng)險價值系數(shù)×收益率的標(biāo)準(zhǔn)離差

C.必要收益率=無風(fēng)險收益率+風(fēng)險收益率

D.必要收益率=無風(fēng)險收益率+風(fēng)險價值系數(shù)×收益率的標(biāo)準(zhǔn)離差率

8.下列指標(biāo)中可以用來衡量投資風(fēng)險的是( )。

A.收益率的期望值

B.收益率的方差

C.收益率的標(biāo)準(zhǔn)差

D.收益率的標(biāo)準(zhǔn)離差率

9.影響系統(tǒng)風(fēng)險的因素包括( )。

A.國家經(jīng)濟(jì)政策的變化

B.稅制改革

C.企業(yè)會計準(zhǔn)則改革

D.政治因素

10.下列關(guān)于資產(chǎn)組合的敘述，正確的是( )。

A.資產(chǎn)組合的收益率等于各單項資產(chǎn)收益率的加權(quán)平均數(shù)

B.資產(chǎn)組合的β系數(shù)等于各單項資產(chǎn)β系數(shù)的加權(quán)平均數(shù)

C.資產(chǎn)組合收益率的方差等于各單項資產(chǎn)收益率方差的加權(quán)平均數(shù)

D.當(dāng)兩項資產(chǎn)的相關(guān)系數(shù)等于1時，由這兩項資產(chǎn)構(gòu)成的資產(chǎn)組合收益率的標(biāo)準(zhǔn)差等于各單項資產(chǎn)收益率的標(biāo)準(zhǔn)差的加權(quán)平均數(shù)

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